오솔길

시가나 종가는 매우 쉬운 개념이지만, 호가창에서 일어나는 상황들을 생각하면 그렇게 단순하지만은 않다. 이번엔 트레이딩 시스템 구축시 가격과 관련하여 발생할 수 있는 현실적인 문제를 짚어보도록 하겠다. 과거 데이터 상에 있는 시가나 종가로 매매하는 전략을 세운 경우, 호가창의 현실을 간과하는 경우가 많다. 고려해야 할 두 가지 사항이 있다. 첫째는, 호가가 순식간에 밀려서 움직여 버리는 경우다. 백테스트할 때에는 … Read more

수수료와 증권거래세는 결코 무시할 수 없다. 그깟 0.015% 정도의 수수료. 수수료보다는 좀 더 내지만 0.25%의 증권거래세 정도라고 대충 생각할 수도 있다. 하지만 거래횟수가 증가하고 거래대금이 커지다 보면 수익금보다 수수료와 세금이 더 많이 나가는 경우도 생길 수 있다. 물론 그런 전략은 좀 더 강화해서 수익을 극대화하는 쪽으로 조정할 필요가 있다고 생각한다. 증권사들은 서로 회원 뺐어오기(?) 경쟁을 … Read more

주식투자자들이 사람으로서 접근할 때는 그냥,“어 맞아. 그래 그거 당연한 거 아니야? 그것도 모르나?”라고 할만한 이슈다. 하지만 시스템을 직접 제작하려면 반드시 챙겨야 하는 것.그것은 바로 장 시작 시간과 장 종료 시간이다. 보통 주식시장은 9시에 열고, 오후 3시 30분에 닫는다. 하지만 새해 첫 날은 10시에 시작해서 오후 3시 30분에 끝나고,수능일은 10시에 시작해서 오후 4시 30분에 끝난다. 2017년에는 … Read more

과거에 단순히 투기적으로 주식시장에 접근했다가 박살났던 적이 있었다. 두 번 다시 그 길을 가지 않기 위해서 시스템 트레이딩을 하기로 결정했다. 결정한지는 벌써 몇 년이 지났다. 하지만 수 없이 다양한 모델들을 분석해보고 실망하고, 분석해보고 실망하고, 이 과정을 수 없이 반복하고 있다. 투자자의 95%가 돈을 잃는다는 주식시장. 반대로 5%는 수익을 내는 사람들이 있다. 시장에서 살아남기 위해서, 수익을 … Read more