나루

클린 코드를 지향하는 개발자입니닷~*

계획된 트레이딩 전략

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사람들은 미체결 주문이 발생하는 경우 대기하거나 매수/매도 단가를 조정해서 주문을 변경한다. 이와 같은 일을 트레이딩 시스템을 개발할 때에도 고려해서 개발해야 한다. 고가에 매수하거나 저가에 매도하는 경우 슬리피지가 발생할 수 있는 영역이기 때문에, 신중하게 결정하고 개발해야 한다. 너무도 당연한 얘기 아니겠나 싶지만, 성향상 이런 부분들에 대한 디테일을 챙기기 어려운 분들은 꼭 챙겨주셔야 한다. 즉, 매매에 있어서 … Read more

마음 편한 투자

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대다수의 투자자들은 주가를 예측하고 싶어한다. 100%의 확률로 내가 사면 오르고, 팔면 내리는 경우를 맞추고 싶어한다. 딱 잘라서 말하건데, 그런 건 없다. 1% 씩 매일 꾸준히 수익을 내면 한 달 누적수익은 20%. 1% 안에는 다양한 이야기들이 담겨있다. 단일 종목으로 1% 매일 수익이라고 생각하면 곤란하다. 그게 그렇게 쉬운 일이라면 주식시장에 뛰어든 사람들은 모두 벌었어야 했다. 하지만 95%의 … Read more

매매로직 재사용

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빠른 배포가 중요하다는 포스팅에서 이야기 한 방법은 사실 안정적이지 않다. 더 좋은 방법은 백테스트할 때 활용한 매매 시스템의 로직을 트레이딩 시스템에서 동일하게 활용하는 방법이다. 1호 시스템을 만들고 나서, 앞으로 2호 이후의 시스템들을 만들 생각을 하니 매번 모든 코드를 작성해야 하는 것은 비효율적이라는 생각이 들었다. 매매로직을 모듈화해서 백테스트와 트레이딩 시스템에 모두 동일하게 활용할 수 있게 한다면, … Read more

트레이딩 시스템도 역시 빠른 배포가 필요하다!

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시스템을 제작하고 이번 주에 시스템을 구동했다. 개발을 하면서 늘 느끼는 것은 ‘빠른 출시’는 언제나 항상 옳다는 것이다. 서버에 배포가 되고나면 문제해결에 보다 집중하게 된다. 작성한 코드에서 문제가 발생하면 안되기 때문에, 빠르게 버그를 잡아내고 문제를 해결해야 한다. 심지어 트레이딩 시스템은 현물로 거래하는 구조이기 때문에, 자칫 잘못하면 금전적 손실을 떠안을 수도 있다. 트레이딩 시스템 구축시 반드시 해야 … Read more

시가 또는 종가 매매

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시가나 종가는 매우 쉬운 개념이지만, 호가창에서 일어나는 상황들을 생각하면 그렇게 단순하지만은 않다. 이번엔 트레이딩 시스템 구축시 가격과 관련하여 발생할 수 있는 현실적인 문제를 짚어보도록 하겠다. 과거 데이터 상에 있는 시가나 종가로 매매하는 전략을 세운 경우, 호가창의 현실을 간과하는 경우가 많다. 고려해야 할 두 가지 사항이 있다. 첫째는, 호가가 순식간에 밀려서 움직여 버리는 경우다. 백테스트할 때에는 … Read more

수수료와 증권거래세

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수수료와 증권거래세는 결코 무시할 수 없다. 그깟 0.015% 정도의 수수료. 수수료보다는 좀 더 내지만 0.25%의 증권거래세 정도라고 대충 생각할 수도 있다. 하지만 거래횟수가 증가하고 거래대금이 커지다 보면 수익금보다 수수료와 세금이 더 많이 나가는 경우도 생길 수 있다. 물론 그런 전략은 좀 더 강화해서 수익을 극대화하는 쪽으로 조정할 필요가 있다고 생각한다. 증권사들은 서로 회원 뺐어오기(?) 경쟁을 … Read more

2020년 11월 말의 코로나19

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현 정부는 코로나19 확산세가 지속적으로 증가할 것이고 유지될 것이라는 전제를 가지고 전략적으로 방역 시스템을 돌아가게 해야 할 것이다. 지금의 대책은 너무 근시안적이고 약자들이 피해를 받는 구조다. 이미 통제력은 점점 잃어가고 있다. 통제할 수 없는 일이라는 것을 빨리 인정하고, 통제 가능한 것이 무엇인지 파악해서 피해를 최소화 할 수 있게끔 해야 할 것이다. 물론 이 과정 중에 … Read more

역할모호성과 조직 생산성

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조직에서 흔하게 사용하는 표현 중 하나는 역할과 책임이다. 영어로는 role & responsibility, 그래서 줄여서 R&R이라고 많이들 부른다. 오늘은 역할 모호성(role ambiguity)의 관점에서 조직의 성과가 어떻게 좌우될 수 있는지 이야기 해 보려 한다. 조직의 경영자들은 구성원들에게 책임을 묻겠다는 태도를 보이는 경우가 많다. 경영자 자신은 해야 할 일을 다 하고 해야 할 일 이상으로 모든 일들을 했는데, … Read more

증권거래소 휴장일, 시작시간, 종료시간

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주식투자자들이 사람으로서 접근할 때는 그냥,“어 맞아. 그래 그거 당연한 거 아니야? 그것도 모르나?”라고 할만한 이슈다. 하지만 시스템을 직접 제작하려면 반드시 챙겨야 하는 것.그것은 바로 장 시작 시간과 장 종료 시간이다. 보통 주식시장은 9시에 열고, 오후 3시 30분에 닫는다. 하지만 새해 첫 날은 10시에 시작해서 오후 3시 30분에 끝나고,수능일은 10시에 시작해서 오후 4시 30분에 끝난다. 2017년에는 … Read more