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나스닥 지수와 코스닥 지수의 상관관계

2015년 12월 16일부터 2021년 1월 14일까지의 데이터를 가지고 분석하였다. 샘플 사이즈를 키운다고해서 딱히 상관관계가 더 있을 것으로 보이지 않아서 추가 분석은 생략하였다.

트레이딩 관련 도서에서는 나스닥과 코스닥의 상관이 없다고 이야기한다. 그 와중에도 전일 나스닥 상승률이 코스닥 상승률과 상관이 있다고 생각하는 친구들이 있어서, 사실인지 확인해보고 싶었다.

전일 나스닥이 상승하면 코스닥도 상승할까? Pearson 상관계수는 0.23이었다. 즉, 통계적으로는 상관이 없는 것으로 나왔다.

따라서, 크게 의미를 두지 않고 시스템을 개발하는 것이 좋다. 물론 이따금씩 구체적인 글로벌 시장 상황에 따른 영향을 받아서 함께 움직일 수도 있지만, 그렇다고 해서 매일 나스닥 지수가 모두 코스닥 지수에 영향을 준다고 일반화의 오류에 빠지는 것이다.

쨌든 나스닥 지수는 코스닥 지수에 대한 예측력이 없다.

끝!

계획된 트레이딩 전략

사람들은 미체결 주문이 발생하는 경우 대기하거나 매수/매도 단가를 조정해서 주문을 변경한다. 이와 같은 일을 트레이딩 시스템을 개발할 때에도 고려해서 개발해야 한다. 고가에 매수하거나 저가에 매도하는 경우 슬리피지가 발생할 수 있는 영역이기 때문에, 신중하게 결정하고 개발해야 한다.

너무도 당연한 얘기 아니겠나 싶지만, 성향상 이런 부분들에 대한 디테일을 챙기기 어려운 분들은 꼭 챙겨주셔야 한다.

즉, 매매에 있어서 모든 전략은 계획되어 있어야 하고, 계획한 대로 처리할 수 있어야 한다. 계획한대로 되지 않았을 경우에 대한 예외처리까지 말이다.

하지만 대다수의 투자자들은 그런 상황에 대한 준비까지 하지도 않는다. 그렇기 때문에 그와 같은 상황을 마주하게 되면 감정적으로 결정하는 경우가 많다. 물론 경험치에 따른 훌륭한 직관으로 대응할 수 있다면 그렇게 하면 된다. 하지만 트레이딩 시스템으로 구축한다면 모든 판단은 계산 가능해야 하고 분명해야 한다. 애매하게 대충 처리하는 일은 있을 수 없다.

마음 편한 투자

대다수의 투자자들은 주가를 예측하고 싶어한다. 100%의 확률로 내가 사면 오르고, 팔면 내리는 경우를 맞추고 싶어한다. 딱 잘라서 말하건데, 그런 건 없다. 1% 씩 매일 꾸준히 수익을 내면 한 달 누적수익은 20%. 1% 안에는 다양한 이야기들이 담겨있다. 단일 종목으로 1% 매일 수익이라고 생각하면 곤란하다. 그게 그렇게 쉬운 일이라면 주식시장에 뛰어든 사람들은 모두 벌었어야 했다. 하지만 95%의 사람들이 잃는 게 현실이다.

즉, 수익을 볼 확률이 높은 자리에서 대응의 의사결정을 할 뿐이다. 손실을 보기도 하지만 장기적으로 수익을 보는 구조를 만들어 투자해야 한다. 승패는 병가지상사라는 말이 있다. 손익은 시장에서 늘상 있는 일이다. 손익비를 높여서 안정적인 수익 모델을 만드는 것이 트레이더가 해야 할 일이다.

실패가 두렵고, 손실 보는 일을 절대로 하고 싶지 않다면 투자나 트레이딩을 하지 않으면 된다. 무엇보다 마음이 편한 게 우선이다. 자기의 결과 맞지 않은 길을 굳이 갈 필요가 없다.